Vsebina
- TL; DR (Predolgo; Nisem prebral)
- Kako izračunati enostavno premikajoče se povprečje
- Obdobje zamika v premikajočih se povprečjih
- Formula eksponentne premikajoče se povprečne vrednosti
- Nasveti
- Pridobivanje natančne EMA
Analitiki zalog uporabljajo premikajoče se povprečje, da pomagajo odstranjevati hrup in prepoznati trende. Cene niso uporabljali za napovedovanje cen, vendar informacije o trendih, ki jih zbirajo iz grafov drsnih povprečij, zlasti več drsečih povprečij, ki se prekrivajo drug na drugem, lahko pomagajo prepoznati točke odpora in podpore ter sprožijo odločitev o nakupu ali prodaji. Obstajata dve vrsti drsečih povprečij: enostavna drsna povprečja in eksponentna drsna povprečja, ki se hitreje odzivajo na spremembe trendov.
TL; DR (Predolgo; Nisem prebral)
Formula eksponentnega drsečega povprečja je:
EMA = (cena zapiranja - prejšnji dnevi EMA) × glava konstanta + prejšnji dnevi EMA
kjer je konstanta glajenja:
2 ÷ (število časovnih obdobij + 1)
Kako izračunati enostavno premikajoče se povprečje
Preden začnete izračunavati eksponentna drsna povprečja, morate biti sposobni izračunati preprosto drsno povprečje ali SMA.Tako SMA kot EMA običajno temeljijo na cenah zapiranja delnic.
Če želite najti preprosto drsno povprečje, izračunate matematično srednjo vrednost. Z drugimi besedami, seštejete vse zaključne cene v SMA in nato delite s številom zaključnih cen. Če na primer računate 10-dnevni SMA, najprej seštejete vse zaključne cene v zadnjih 10 dneh in nato razdelite z 10. Torej, če so končne cene v 10-dnevnem obdobju 12, 12, 13, 13, 15, 18, 18, 17, 18, 20, 21 in 24 dolarjev, SMA bi bil:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170; 170 ÷ 10 = 17
Torej je povprečna zapiralna cena za to 10-dnevno časovno obdobje 17 dolarjev. Da pa bo SMA uporabna, morate izračunati več SMA-jev in jih grafikovati, in ker vsaka SMA obravnava le podatke, vredne predhodnih 10 dni, bodo stare vrednosti "izpadle" iz enačbe, ko dodajate nove podatkovne točke. To je tisto, kar omogoča, da se graf povprečja "premakne" in prilagodi spremembam cen sčasoma, čeprav stabilizirajoči učinek starih podatkov pomeni, da prihaja do zamika, preden se spremembe cen resnično odražajo na vašem preprostem drsnem povprečju.
Na primer: naslednji dan se zaloge spet zaprejo pri 24 USD. Tokrat, ko izračunate SMA, v svojo enačbo dodate najnovejšo podatkovno točko, hkrati pa tudi "izgubite" najstarejšo podatkovno točko - tisto prvo 12-odstotno končno ceno. Zdaj je vaše 10-dnevno preprosto drsno povprečje:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182; 182 ÷ 10 = 18.2
Vsak dan naredite isti postopek in izračunajte nov SMA za vsak dan, ki ga želite predstaviti na svojem grafu.
Obdobje zamika v premikajočih se povprečjih
Obdobje zaostanka, preden vaš SMA doseže dejanske spremembe cen, ni nujno slabo; da je "zaostanek" tisto, kar izravnava razlike v dnevnih cenah. Če se drsno povprečje dvigne, veste, da cene na splošno naraščajo, kljub rednim padcem. Tudi če se gibljejo povprečje začne zniževati, to pomeni, da se cene kljub rednim znižanjem na splošno znižujejo.
Drugič, dlje kot je časovno obdobje vašega drsečega povprečja (petdnevno v primerjavi z 10-dnevnim v primerjavi s 100-dnevnim in podobno), počasneje se prilagaja trenutnim trendom. Torej obnašanje dolgoročnega drsečega povprečja vam daje pogled v dolgoročne trende, medtem ko krajše drseče povprečje odraža vedenje bolj kratkoročnih trendov.
Formula eksponentne premikajoče se povprečne vrednosti
Ključna razlika med preprostim gibajočim se povprečjem (SMA) in eksponentnim drsečim povprečjem (EMA) je, da se pri izračunu EMA tehtajo najnovejši podatki, ki imajo večji vpliv. Zato EMA hitreje kot SMA prilagajajo in odražajo trende. V nasprotnem primeru EMA zahteva veliko več podatkov, da so razmeroma natančni.
Če želite izračunati EMA nabora podatkov, morate storiti tri stvari:
Formula EMA temelji na vrednosti EMA iz prejšnjih dni. Ker morate nekje začeti svoje izračune, bo začetna vrednost za vaš prvi izračun EMA dejansko SMA. Na primer, če želite izračunati 100-dnevno EMA za zadnje leto sledenja določenih zalog, začnete s SMA prvih 100 podatkovnih točk v tem letu.
Tukaj je treba dodati toliko številk, zato namesto tega omogočimo petdnevno EMA nabora podatkov, ki se je začel pred enim letom. Če je prvih pet zaključnih cen leta znašalo 14, 13, 14, 12 in 13 USD, je vaš SMA:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66; 66 ÷ 5 = 13.2
Torej SMA, ki postane vaša začetna vrednost EMA, je 13,2.
Pomembni množitelj ali glava konstanta je tisto, kar poudarja najnovejše podatke, njegova vrednost pa je odvisna od časovnega obdobja vaše EMA. Formula vaše konstante glajenja je:
2 ÷ (število časovnih obdobij + 1)
Če torej računate petdnevno EMA, ta izračun postane:
2 ÷ (5 + 1) = 2 ÷ 6 = 0,3333 ali, če izrazite kot odstotek, 33,33%.
Nasveti
Na koncu izračunajte ločeno EMA za vsak dan med začetno vrednostjo (SMA, ki ste ga izračunali v koraku 1) in danes. To storite tako, da v formulo EMA vnesete informacije iz 1. in 2. koraka:
EMA = (cena zapiranja - prejšnji dnevi EMA) × glavno konstanto kot decimalna številka + prejšnji dnevi EMA
Ne pozabite, da bo "prejšnji dan EMA" za vaš prvi izračun SMA, ki ste ga našli v 1. koraku, to je 13.2. Ker je SMA zajel podatke v prvih petih dneh, bo prva vrednost EMA, ki jo izračunate, veljala naslednji dan, šesti dan. Z uporabo podatkov iz 1. in 2. koraka v formuli EMA imate:
EMA = (12 - 13,2) × 0,3333 + 13,2
EMA = 12,80
Torej je vrednost EMA za šesti dan 12,80.
Če je bila zadnja vrednost sedmega dne 11 USD, postopek ponovite, pri čemer uporabite vrednost šestdesetih dni kot 12,80 kot nov "prejšnji dan EMA". Torej je izračun za sedmi dan naslednji:
EMA = (11 - 12,8) × 0,3333 + 12,8
EMA = 12.20
Pridobivanje natančne EMA
Če se spomnite, da je izvirni primer rekel, da boste izračunali zaloge petdnevne EMA za podatke, ki so vredni celo leto, to pomeni, da morate opraviti več sto izračunov - ker morate izračunati vsak dan. Očitno je, da je to z računalniškim programom ali skriptom veliko hitrejše in lažje zaseči številke.
Če resnično želite čim natančnejšo EMA, morate začeti svoje izračune s podatki od prvega dne, ko je bila zaloga na voljo. Čeprav je to pogosto nepraktično, to tudi krepi dejstvo, da se EMA uporabljajo za refleksijo in analizo trendov - torej, če ste zgrabili EMA od prvega dne zaloge, boste videli, kako se krivulja grafa premakne, da sledi dejanskim cene delnic. Če na istem grafu narišete tudi SMA za isto časovno obdobje, boste videli tudi, da se EMA prilagodi spremembam cene hitreje kot SMA.