Vsebina
Koeficient beta se izračuna s pomočjo matematične enačbe v statistični analizi. Koeficient beta je koncept, ki je bil prvotno izbran iz skupnega modela določanja cen kapitalskih sredstev, ki prikazuje tveganje posameznega premoženja v primerjavi s celotnim trgom. Ta koncept meri, kako se določeno premoženje premakne glede na širši spekter. Koeficient beta je lahko koristen pri poskusu napovedovanja določenih tendenc zalog in izračunavanju celotnega tveganja.
Analizirajte zadevne podatke. Če ima določeno sredstvo beta koeficient 1, ima približno enako volatilnost kot ustrezno tržno merilo, kar pomeni, da se varnostni premiki manjša od skupnega tržnega indeksa.
Poglejte beta koeficiente nad 1. Beta nad 1 pomeni, da je sredstvo bolj nestabilno in pomeni večje tveganje. Premikajo se bolj kot trg kot celota.
Razumeti, s čim se primerja beta koeficient. Za vsa ameriška sredstva poseben koeficient beta zalog meri njegovo nestanovitnost glede na indeks S&P 500. Na primer, če se delnice na splošno gibljejo pet odstotkov za vsako enodstotno spremembo S&P 500, ima beta koeficient 5. To je večje tveganje in premika bolj kot trg kot celota. Ta delnica lahko prinese večji donos od tistih z nižjimi beta, vendar predstavlja veliko večje tveganje.